题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。

A.2

B.1

C.0.5

D.1.5

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第1题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第2题

理财师王晓萌有两个客户王某和牛某。王某是外企职员，25岁，单身，大学毕业；牛某，36岁，公务员，已婚，

有一对双胞胎。根据对王某的风险评估，王晓萌给王某构造了预期收益率为9%，收益率标准差为5%的投资组合，该投资组合是有效的。假使王某、牛某具有相同的主观风险容忍态度，则王晓萌给牛某构造的投资组合可能是()。

A．12%和6%

B．9%和4%

C．10%和5%

D．8%和4%

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第3题

投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。

（）

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第4题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：

计算资产组合M的标准离差率；判断资产组合M和N哪个风险更大？为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第5题

以下关于M2指标说法正确的是（)A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资

以下关于M2指标说法正确的是()

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同

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第6题

在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小

的资产组合，形成了有效市场前沿线。()

A．正确

B．错误

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第7题

规避风险是指在市场收益率（）时，组合所蕴含的（）。 A．平行变动，经营风险B．非平行变动，

规避风险是指在市场收益率（）时，组合所蕴含的（）。

A．平行变动，经营风险

B．非平行变动，再投资风险

C．非平行变动，经营风险

D．平行变动，再投资风险

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第8题

在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险

（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

A．最大，最大

B．最小，最大

C．最大，最小

D．最小，最小

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第9题

当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组

合保险策略将取得优于买人并持有策略的结果。（）

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第10题

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。

系统风险高于市场组合风险

资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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第11题

已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM)为8%，求该组合的期望收益

已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(R)。

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