题目内容
（请给出正确答案）
已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(R)。
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的…”相关的问题
假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？ 请回答上述问题并作简要的解释。
A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1．5，计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9．8％，β系数为0．8，判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11．2％，计算β系数。
A.无风险收益率为3％
B.市场风险溢酬为9％
C.证券资产组合的β系数为1.14
D.组合风险收益率为7.98％
E.组合必要收益率为12.98％
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
A.XYZ被高估。
B.XYZ价格合理。
C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。
D.XYZ的阿尔法值为0．25％。
一个投资组合的预期收益率是14%，标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是：U=E(r)-(0.5)(A)(б2)。A值为多少时，投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异？
