在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险最小
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.最大,最大
B.最小,最大
C.最大,最小
D.最小,最小
A.在既定的预期收益下,选择最小的风险水平
B.在既定的风险水平下,选择最小预期收益的组合
C.在既定的风险水平下,选择最大预期收益的组合
D.在既定的预期收益下,选择最大的风险水平
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
(1)预计吴先生退休后每年需要生活费现值为3万元,通货膨胀率为13%
(2)吴先生预计可以活到82岁
(3)吴先生准备拿出577元作为养老金准备资金
(4)退休前投资的期望收益率为8%
(5)退休后投资的期望收益率为5%
那么,吴先生每年应投入()万元。
A.0.14
B.0.5
C.1.78
D.2.92
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.资本市场有摩擦
C.投资者对证券的收益.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦