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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为15%，无风险利率为 8%。甲股票的实际收益率为 12%，贝塔值为 1；乙股票的实际收益率为 18%，贝塔值为1.5、下列说法正确的有（）。Ⅰ、甲和乙股票的阿尔法值分比为3%和 0.5%Ⅱ、甲和乙股票的阿尔法值分比为-3%和-0.5%Ⅲ、甲和乙股票被高估Ⅳ、甲和乙股票被低估

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

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更多“按照资本资产定价模型假定市场预期收益率为 15%，无风险利率…”相关的问题

第1题

A证券的期望收益率为0.11，值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是 0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

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第2题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第3题

以下不属于资本资产定价模型关于同质期望假定的是（）

A．所有投资者都具有同样的信息

B．所有投资者都以方差来度量投资风险

C．所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都关有同样判断

D．所有投资者对资产的收益率服从的概率分布关有一致的看法

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第4题

资本资产定价模型中，β系数表示的是（）。

A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

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第5题

利用资本资产定价模型估计的股票预期收益率只包含了无风险报酬和系统性风险报酬。（)

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第6题

在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和()水平。

在资本资产定价模型中，投资者分别用资产未来预期收益率的期望和方差来评价某一资产的收益率水平和（)水平。

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第7题

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（)的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ 无

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。

Ⅰ 市价总值

Ⅱ 无风险收益率

Ⅲ 市场组合期望收益率

Ⅳ 系统风险

Ⅴ 市盈率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第8题

资本资产定价模型估计的预期收益率包含了无风险报酬、系统性风险报酬和非系统性风险报酬。（)

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第9题

如果整个投资市场的平均收益率为15%，国债收益率为9%，房地产投资市场相对于整个投资市场的系统性市场风险系数为0．23，则按资本资产定价模型计算出的房地产投资折现率是（）。

A.10．38%

B.11．07%

C.12．45%

D.13．62%

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第10题

下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是（)。A．投资者都认为收益率应该与风险成正比B．投

下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。

A．投资者都认为收益率应该与风险成正比

B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合

C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦

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第11题

资本资产定价模型的主要假设有（)。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B.资本市场有摩擦

C.投资者对证券的收益.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

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