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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第1题

A证券的期望收益率为0.11，值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是 0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

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第2题

以下是资本资产定价模型的假定的是()。

A.所有投资者的投资期限均相同

B.存在无风险资产

C.允许无限制的卖空

D.税收和交易费用均忽略不计

E.没有通货膨胀和利率的变化

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第3题

以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。 A．信息向市场中的

以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

A．信息向市场中的每个人自由流动

B．任何证券的交易单位都是无限可分的

C．市场只有一个无风险借贷利率

D．在借贷和卖空上有限制

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第4题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征（)。

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

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第5题

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（)的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ 无

证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。

Ⅰ 市价总值

Ⅱ 无风险收益率

Ⅲ 市场组合期望收益率

Ⅳ 系统风险

Ⅴ 市盈率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第6题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

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第7题

在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（)

A.单个证券或投资组合的方差

B.市场收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.无风险收益率

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第8题

在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组

合上的比例划分上。（）

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