(1)设随机变量X的数学期望为E(X),方差为D(X)>0,引入新的随机变量(X*称为标准化的随机变量):。验证E(X*)=0,D(X*)=1。
(2)已知随机变量X的概率密度。
求X*的概率密度。
A.n=4,p=0.6
B.n=6,p=0.4
C.n=8,p=0.3
D.n=24,p=0.1
设随机变量X的概率密度为
(I)求X的数学期望E(X)和方差D(X).
(II)求X与|X|的协方差,并问X与|X|是否不相关?
(III)问X与|X|是否相互独立?为什么?
A.E(X)=D(X)/3=9
B.E(X)=D(X)=3
C.E(X)=D(X)=1/3
D.E(X)=3DX=1/3
设随机变量X的概率密度函数为
其中A,B为常数,已知E(X)=D(X),试求A,B和E(X).