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[单选题]

某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。一段时间后,10月股指期货合约下降到3132.0点,股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此操作共利()

A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651

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B、8357.4

解析:此次ALPHA策略的操作共利800000000*673%+(32638-31320)*752*300=83574(万元)

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第1题
某基金当日持有股票的市值为15亿元,债券市值为10亿元,买入返售金融资产2亿元,应付的债券清算款为3亿元,应付费用合计0.5亿元,银行存款为1亿元。假设无其他项日,则该基金当日的资产总值为()亿元

A.31.5

B.28

C.27

D.24

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第2题
某股票型基金半年内股票交易金额为100亿元,该阶段内披露的股票投资市值分别为100亿元、80亿元、60
亿元,那么该基金半年的周转率为()。

A. 80%

B. 62.5%

C. 50%

D. 37.5%

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第3题
11在《上海证券交易所融资融券交易实施细则》中,上海证券交易所对于可用于融资融券的标的证券做出了详细规定,如标的证券为股票的,须符合的条件不包括()

A.在上海证券交易所上市交易超过3个月

B.股东人数不少于5000人

C.融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元

D.融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元

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第4题
期初某基金资产净值为1亿元,股票市值7000万元,现金3000万元;由于期间市场波动,期末的股票市值变为6000万,(不考虑费用和份额等其他因素的变动),则股票投资占基金资产净值的比例为()

A.60%

B.67%

C.70%

D.75%

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第5题
投资者采用投资组合保险策略,风险系数为3,每季调整一次,原始投资额为100万元,最低市值不低于90万
元。若3个月后股票涨20%,此时投资者应该()。

A.用现金8万元加码买进股票

B.用现金12万元加码买进股票

C.用现金20万元加码买进股票

D.用现金26万元加码买进股票

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第6题
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率。

A.(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(

B.i)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。

C.I、III

D.I、II、III

E.II、III、IV

F.I、II、III、IV

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第7题
根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》,以下关于融资融券标的股票的表述中,错误的是()。

A.融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元

B.在上海证券交易所上市交易时间不低于2个月

C.股东人数不少于4000人

D.融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元

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第8题

针对存在表决权差异安排的发行人申请股票或者存托凭证首次公开发行并在科创板上市,发行人应当至少符合的上市标准之一是()。

A.预计市值≥100亿元

B.预计市值≥50亿元,且最近一年营业收入≥5亿元

C.估值≥50亿元,且最近一年营业收入≥1亿元

D.预计市值≥30亿元,且最近一年营业收入≥3亿元

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第9题
请根据以下内容回答 145~146 题9月15日时,国内某证券投资基金收益率已达26%,鉴于后市不明朗,决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3.86亿元,且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点,12月到期的期货合约为3800点。第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护,该基金须()。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

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第10题
2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800 万元,定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20,则该矿山工程的造价指数是()

A.1.30

B.0.77

C.0.92

D.1

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