题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率。
A.(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(
B.i)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。
C.I、III
D.I、II、III
E.II、III、IV
F.I、II、III、IV
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