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[主观题]
一个投资组合的预期收益率是14%,标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-(0.5)(A)(б2
一个投资组合的预期收益率是14%,标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-(0.5)(A)(б2)。A值为多少时,投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异?
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一个投资组合的预期收益率是14%,标准方差是25%。无风险利率是4%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-(0.5)(A)(б2)。A值为多少时,投资者会对风险投资组合和无风险资产感到无差异?
A.8.4%
B.10.0%
C.12.0%
D.14.0%
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:
要求:
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
(4) 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为 4%,则A股票的β系数为多少?
A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
在选取样本预测投资组合的预期收益率时,我们常常选用()
A.金额加权收益率
B.资本利得收益率
C.算术平均收益率
D.几何平均收益率