题目内容
（请给出正确答案）
A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
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关于证券市场线，下列说法不正确的是()。
A．定价正确的证券将处于证券市场线上
B．证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C．证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D．证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
A.可以采用资产的预期收益率衡量风险
B.如果两个方案进行比较，则标准差大的方案风险一定大
C.如果两个方案进行比较，则标准离差率大的方案风险一定大
D.预期收益率不同的方案之间的风险比较只能使用标准离差率指标
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A．投资者都认为收益率应该与风险成正比
B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
确定退休计划资产组合风险和目标收益率所依据的是整体负债结构、()、()
A．兑付时间表可预期的负债增长率
B．兑付时间表通货膨胀率
C．职工的年龄结构预期生活指数上涨
D．职工的年龄结构预期收益率
A．6.00%
B．15.60%
C．21.60%
D．29.40%
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
下列关于无风险资产描述正确的是()
A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零
B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差
C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产
D．无风险资产与风险资产不相关
A.万份收益是指投资一万元一年可获利的金额
B.实际收益率是指产品到期后实际得到的收益率
C.预期收益率是指在不确定的条件下，预测某资产未来可实现的收益率
D.年化收益率是把当前的日收益率、周收益率、月收益率换算成年收益率得出的
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
下列关于资产配置主要类型的论述正确的是（）。
A．买入并持有策略是积极型的长期再平衡方式，适用于有长期计划水平并满足予战略性资产配置的投资者
B．恒定混合策略是指保持投资组合中各项资产的收益率水平固定，调整各项资产的比例
C．投资组合保险策略是在将一部分资金投资于风险资产，从而保证资产组合的最高价值，将其与资产投资于无风险资产，并随市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例
D．大多数动态资产配置过程一般具有相同原则，但结构与事实标准各不相同
