下列说法正确的有()。 A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时问价值为7
下列说法正确的有()。
A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时问价值为7元
B.期权的剩余有效时问越长,时间价值越高,随着剩余有效时问的缩短而减小,呈线性关系
C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大
下列说法正确的有()。
A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时问价值为7元
B.期权的剩余有效时问越长,时间价值越高,随着剩余有效时问的缩短而减小,呈线性关系
C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大
下列说法正确的有 ()
A.某看涨期权价格为5元,行权价为10元,市场价为12元,则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长,时间价值越高,随着剩余有效时间的缩短而减小,呈线性关系
C.通常情况下,期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权,行权价格越高,期权价值越大
A.一般运用于看后市上涨或已见底的情况
B.平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价
C.期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金
D.期权卖方必须交付-笔保证金
A.若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损l50点
B.若合约到期时,恒指期货价格为l0000点,则投资者盈利50点
C.投资者的盈亏平衡点为10050点
D.恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
D.都能作为筹资工具
看涨期权在到期之前的时间价值等于()
A.零
B.实际的看涨期权价格减去期权的内在价值
C.期权的内在价值
D.实际的看涨期权价格加上期权的内在价值
在到期之前()
A.看涨期权的内在价值比实际价值大
B.看涨期权的内在价值总是正的
C.看涨期权的实际价值比内在价值大
D.看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值
下列有关期权的4种说法,不正确的是()
A.看跌期权的持有者有权在期权到期日或之前以指定的价格卖出资产
B.只有当原生资产的市场价值高于执行价格时,看涨期权才会被执行
C.当原生资产价值增加时,看跌期权的利润增加
D.只有当原生资产的市场价值低于执行价格时,看跌期权才会被执行
A.当标的资产有较大波动时会盈利,不动时会亏损
B.当标的资产有较大波动时会亏损,不动时会盈利
C.当标的资产有较大涨幅时会盈利,下跌时会亏损
D.当标的资产有较大跌幅时会盈利,上涨时会亏损