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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是()。127

A.利率变动频繁

B.准确预测利率走势

C.金融监管过于严格

D.利率不变动

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第1题

在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关()。

A.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利

B.利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利

C.利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。

D.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。

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第2题

()是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景模拟

D.久期分析

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第3题

某商业银行未来6个月内的利率敏感资产为878亿元，利率敏感负债为675万元，银行的总资产为6957亿元，该银行6个月内的利率敏感性缺口为（)。

A.-203

B.6300

C.203

D.1553

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第4题

在缺口管理中，利率敏感性资产大于利率敏感性负债即为正缺口。（)

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第5题

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（)。

A.不确定

B.减少

C.不变

D.增加

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第6题

利率敏感性资产余额大于利率敏感性负债余额，称为()。

A.负缺口

B.小缺口

C.正缺口

D.大缺口

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第7题

在利率敏感性缺口管理模式中，一旦市场利率进入上升阶段，应当选择负缺口战略。这时，银行应主动减少利率敏感性负债，增加利率敏感性资产，扩大净利差，从中获利。（)

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第8题

政府非税收入的主管部门是()。

A.利率敏感性缺口分析

B.情景模拟分析

C.久期分析

D.流动性期限缺口分析

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第9题

在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于()。

A.基差风险

B.重新定价风险

C.选择权风险

D.缺口风险

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第10题

财政是一个()，是以国家为主体的分配活动。

A.利率敏感性缺口分析

B.情景模拟分析

C.流动性期限缺口分析

D.久期分析

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第11题

商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的方法是()。

A.情景模拟

B.缺口分析

C.久期分析

D.外汇敞口与敏感性分析

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