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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（)。

A.不确定

B.减少

C.不变

D.增加

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第1题

通常情况，当市场利率上升时，久期长的债券要比久期短的债券在价格上（）。

A.无明显特征

B.跌的多

C.跌的少

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第2题

当商业银行预测未来利率要下降，银行应尽可能实现正持续期缺口，即要减少资产组合的持续期，增加负债组合的持续期。（)

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第3题

当利率开始下降时，银行应主动营造资金配置正缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，使更多的负债可以按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

下列关于久期描述正确的是()。

A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B.对于零息券而言；麦考莱久期与到期期限相同

C.对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D.假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

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第5题

某商业银行未来6个月内的利率敏感资产为878亿元，利率敏感负债为675万元，银行的总资产为6957亿元，该银行6个月内的利率敏感性缺口为（)。

A.-203

B.6300

C.203

D.1553

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第6题

根据《商业银行资本管理办法（试行)》（银监会令2012年第1号)规定，计算并表资本充足率时，商业银行投资的机构按规定未纳入并表范围的，应从商业银行各级资本中对应扣除对该机构的资本投资，若该机构存在资本缺口的，还应当扣除相应的资本缺口。（)

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第7题

如果一家银行预测市场利率将要明显下降，积极的策略应是采取利率敏感的（)。

A.零缺口战略

B.正缺口战略

C.负缺口战略

D.综合性战略

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第8题

假设在6月份市场利率为8.75%，某一美国公司预计在8月份将收到一笔金额为100万美元的款项，并打算投

资于3个月期的定期存款。该公司担心到8月份收到款项时市场利率会下降，则在6月10日以91.60点的价格买入1份CME的9月份到期的3个月期幽债期货合约，到了8月份，市场利率下降至6.15%，该公司在8月15日以94.20点的价格将该合约平仓，求该公司套期保值效果如何？

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第9题

在利率敏感性缺口管理模式中，一旦市场利率进入上升阶段，应当选择负缺口战略。这时，银行应主动减少利率敏感性负债，增加利率敏感性资产，扩大净利差，从中获利。（)

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第10题

签约日常挂管家，当主账户的活期存在资金缺口时，若客户已签约现金增利功能，系统将自动赎回现金增利产品以补足资金缺口。（)

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第11题

在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。（)

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