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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

随着标的资产波动率的增加（）。

A.只有看涨期权价值增加

B.只有看跌期权价值减小

C.只有看涨期权价值减小

D.看涨期权和看跌期权价值都增加

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更多“随着标的资产波动率的增加（）。”相关的问题

第1题

标的资产价格的波动率越高，那么期权的时间价值就越大。（）

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第2题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

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第3题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.现金股利

B.期权期限

C.期权的执行价格

D.标的资产波动率

E.无风险利率

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第4题

假定其他条件不变，下列各项中，会导致美式看跌期权价值下降的是（)。

A.标的股票价格上涨

B.标的股票发放红利

C.无风险利率下降

D.标的股票股价波动率增加

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第5题

关于不同股债比例组合的收益与风险理解错误的是（)。

A.随着权益类比例的增加，组合波动率增加

B.随着权益类比例的增加，最大回撤也增加

C.随着权益类比例的增加，组合的年化收益率呈线性增加

D.随着权益类比例的增加，到了一定程度，收益增加会变缓甚至降低

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第6题

相同标的资产，相同期限，不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称为()。

A.看涨期权与看跌期权之间的套利

B.垂直价差套利

C.波动率交易套利

D.水平价差套利

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第7题

采用固定股利支付率政策，其结果可能有()。

A.公司的经营不稳定

B.股价维持稳定

C.各年股利不稳定，出现较大波动

D.股利的发放随着企业经营业绩的好坏上下波动

E.盈余较多的年份发放的股利也较多

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第8题

一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（)。

A.越大

B.越小

C.不变

D.不确定

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第9题

对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是()。

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损

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第10题

执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执

行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（）

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第11题

随着国际贸易的发展和汇率剧烈波动，远期外汇业务发展起来。1923年，凯恩斯首次系统提出了远期汇率决定的理论，该理论是（)。

A.购买力平价

B.利率平价

C.货币主义模型

D.资产组合均衡模型

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