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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为9.01,波动率是0.155,vega是38,在其他参数不变的情况下,如果波动率上涨到0.160,期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

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第1题
对角价差策略中,当前标的资产价格是100元,近月买入执行价格为98元的看涨期权,价格3.80元,远月卖出执行价格为102的看涨期权,价格2.90元。那么当近月合约到期时,下列说法正确的是()。

A.当标的资产有较大波动时会盈利,不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损,不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利,下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利,上涨时会亏损

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第2题
A公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第3题
新华公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()元。

A.5

B.0

C.4

D.1

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第4题
当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时,是()期权。

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

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第5题
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约,如果标的资产目前的价格为100元,市场无风险连续复利利率为10%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。(远期价格近来出现次数基本没有)

A.90.48

B.122.14

C.81.87

D.110

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第6题
假设K为合约的交割价格,T为合约到期时间,ST为远期合约到期时标的资产的即期价格,下列说法错误的是()。

A.当STK时,多头获得正收益

B.当STK时,空头获得正收益

C.当STK时,多头获得正收益

D.当STK时,空头获得负收益

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第7题
对于看跌期权,若标的资产市场价格高于执行价格,则称之为实值期权。()
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第8题
期权的标的资产是50ETF,价格为2.50元,投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权,权利金为0.10元,如果到期时标的资产价格为2.60元,在不考虑手续费的情况下()。

A.盈利0.10元

B.盈利0.05元

C.没有盈利

D.亏损0.05元

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第9题
在某一时点,看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格,则该期权是一份()

A.平价期权

B.零值期权

C.虚值期权

D.实值期权

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第10题
当标的资产价格等于执行价格时,下列说法错误的是()。

A.期权是平值期权

B.期权的时间价值最大

C.期权的内涵价值最大

D.期权很容易在虚值与实值之间变化

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