题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则（）。

A.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%

B.当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%

C.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%

D.当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则（）。”相关的问题

第1题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

点击查看答案

第2题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。

A.2

B.1

C.0.5

D.1.5

点击查看答案

第3题

无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，某种股票的β系数为1.5，则该股票的报酬率为（）

A.7.5%

B. 12%

C. 14%

D. 16%

点击查看答案

第4题

已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM)为8%，求该组合的期望收益

已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(R)。

点击查看答案

第5题

甲公司持有A﹑B﹑C三种股票,各股票所占的投资李忠分别为50%﹑20%﹑和30%,其相应的β系数分别为1.8﹑

1和0.5,时常收益率为12%,无风险收益率为7%,A股票当前每股市价6.2元,刚收到上一年派发的每股0.5元得现金股利,预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长.要求:＜1＞根据资本资产定价模型计算如下指标:甲公司证券组合的β系数﹑风险溢价﹑必要收益率以及投资于A股票的必要收益率;＜2＞利用股票股价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

点击查看答案

第6题

某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率（)。

A.17%

B.18%

C.19%

D.20%

点击查看答案

第7题

假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=（)

假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=()美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。

A．1.6037

B．1.75

C．2.0411

D．2.3369

点击查看答案

第8题

考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。

A.49.36元

B.51.14元

C.52.24元

D.53.49元

点击查看答案

第9题

假定无风险资产F的借贷利率为4%,A、B、C三种股票的β系数分别为:1.2、0.9、1.1。在投资组合中的比例为:40%、30%、30%。试研究在资本市场收益率为10%的情况下,该证券组合要求收益率？另一投资者所选择的证券组合为:A、B、C、F、其各自比例为:20%,25%,25%,30%,求这一组合的要求收益率,并分析两种组合的区别所在？

点击查看答案

第10题

资本资产定价模型中，β系数表示的是（）。

A.市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

B.市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

C.无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

D.无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度

点击查看答案

第11题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年利率为4%的连续红利收益率。无风险利率（连续复利）为每

年10%。股价为25元，交割价格为27元。（1）远期合约多头价值f等于多少？远期价格F等于多少？

点击查看答案