某人购买了一份股票看跌期权,协定价格为每股12元,期权费为每股1.5元,则其盈亏平衡点为()。
A.13.5元
B.12元
C.10.5元
D.9.5元
A.13.5元
B.12元
C.10.5元
D.9.5元
A.市场价格高于协定价格的看涨期权
B.市场价格高于协定价格的看跌期权
C.市场价格低于协定价格的看涨期权
D.市场价格低于协定价格的看跌期权
E.市场价格等于协定价格的看涨期权
A.看涨期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
B.看涨期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
C.看跌期权的内在价值=基础资产的市场价格-期权协定价格
D.看跌期权的内在价值=期权协定价格-基础资产的市场价格
A.7
B.5
C.9
D.11
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
大唐公司的股价为30元/股,对于基于该公司股票的期权,下列表述正确的是()。
A.执行价格为35元的看跌期权处于实值状态
B.执行价格为25元的看涨期权处于平价状态
C.执行价格为20元的看跌期权处于虚值状态
D.执行价格为30元的看涨期权处于实值状态
A.只要市场价格高于17元,投资者就能盈利
B.投资者的最大风险为300元
C.投资者的盈亏平衡点为21元
D.投资者最大收益为300元
A.1.19
B.1.18
C.1.17
D.1.16
A.买入一份执行价格X的看涨期权,卖出一份执行价格Y的看涨期权
B.买入一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权
C.卖出一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权
D.卖出一份执行价格X的看跌期权,卖出一份执行价格Y的看跌期权
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09