题目内容
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[主观题]
组合A由一个一年期、面值为2000美元的零息票债券及一个10年期、面值为6000美元的零息票债券组成,组合B由5.95年期、面值为5000美元的债券组成,当前所有债券年收益率为10%(连续复利)。(1)证明两个组合有相同的久期。(2)证明如果收益率上升0.1%,两个组合价值变化同利率变化的百分比相同。
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