下列关于方差和标准差的叙述,不正确的是A.方差的单位与标准差的单位相同B.方差的单位是
下列关于方差和标准差的叙述,不正确的是
A.方差的单位与标准差的单位相同
B.方差的单位是标准差单位的平方
C.都用于描述定量资料频数分布的变异程度
D.二者值越大,说明资料的变异程度越大
E.均适用于对称分布,特别是正态分布或近似正态分布资料
下列关于方差和标准差的叙述,不正确的是
A.方差的单位与标准差的单位相同
B.方差的单位是标准差单位的平方
C.都用于描述定量资料频数分布的变异程度
D.二者值越大,说明资料的变异程度越大
E.均适用于对称分布,特别是正态分布或近似正态分布资料
A.是方差与平均值的比值
B.是标准差与平均值的比值
C.是总体各单位标志值的算术平均数离差平方的平均数
D.可用于比较两个或两个以上不同水平平均值的代表性
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
下列关于无风险资产描述正确的是()
A.无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零
B.无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差
C.无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产
D.无风险资产与风险资产不相关
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差仅度量投资的非系统风险
D.标准差率度量投资的单位期望收益率承担的系统风险和非系统风险
A.相关系数越大,两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关