题目内容
（请给出正确答案）
一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价(),其业绩表现()
A．越高 越好
B．越低 越差
C．越高 越差
D．越低 越好
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以下关于M2指标说法正确的是()
A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差
B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差
C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子
D．M2风险调整方法与夏普指标相同
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A．信息比率
B．M2测度
C．夏普指数
D．特雷诺指数
夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的()
A．因此,用哪个指标衡量资产组合的业绩是无关紧要的
B．但是,夏普指数和特雷纳指数利用不同的风险指标
C．因此,所有指标都衡量了资产组合的特征
D．上述说法都正确
A．被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
B．跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合收益率
C．投资组合总收益率波动率越大，跟踪误差越大
D．基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
