下列关于蝶式套利的说法,不正确的是()。
A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B.蝶式套利需同时下达三个指令,并同时对冲
C.蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D.蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
A.蝶式套利和普通跨期套利都认同同一商品但不同交割月份的价差出现了不合理的情况
B.普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差
C.蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差
D.蝶式套利和普通跨期套利所面临的风险一样
A.实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B.由两个方向相反的跨期套利组成
C.蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令
D.风险和利润都很大
A.B´-B
B.B-B´
C.B´×B
D.B´/B