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[主观题]
资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A．越高B．越低 C．不变D．两者无关系
资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A．越高
B．越低
C．不变
D．两者无关系
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资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A．越高
B．越低
C．不变
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A.套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易
B.市场均衡时，证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定
C.市场均衡可以通过套利达到
D.市场可以有均衡状态
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A．投资者都认为收益率应该与风险成正比
B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大
B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小
C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小
D.投资组合不相关，投资组合的风险最小
