特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此当—项资产只是资产组合中的—部分时,特雷诺指数就可
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
A.全部风险;夏普指数
B.全部风险;特雷诺指数
C.市场风险;夏普指数
D.市场风险;特雷诺指数
A.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险
B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的()加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
A.广度
B.风险
C.深度
D.质量
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D.以上说法都不对
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B.一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
C.基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
D.夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险,收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上