若方程(hat)Y=a+bx中的截距a<0,说明()
A.随着x的增大,y增大
B.随着x的增大,y减少
C.随着x的减少,y减少
D.回归直线与y轴的交点在原点下方
E.回归直线与y轴的交点在原点上方
A.随着x的增大,y增大
B.随着x的增大,y减少
C.随着x的减少,y减少
D.回归直线与y轴的交点在原点下方
E.回归直线与y轴的交点在原点上方
已知直线 l 的倾斜角为π/4,在 y 轴上的截距为 2,则 l 的方程是()
A.Y+x-2=0
B.Y+x+2=0
C.Y-x-2=0
D.Y-x+2=0
在方程(7.29) 的例子中, 假设我们定义outlf在妇女不属于劳动力范围时等于1, 否则等于0。
(i) 如果我们将out lf对式(7.29) 中所有自变量做回归, 截距和斜率的估计值会怎么样?(提示:inlf=1-outlf。将它代入总体方程inlf=β0+β1nwifeinc+β2educ+…并重新整理。)
(ii)截距和斜率的标准误会有什么变化?
(iii)R2会有什么变化?
过点P(2-3)且在两坐标轴上截距相等的直线方程是
A.x+y+1=0或3x+2y=0
B.x-y-1或3x+2y=0
C.x+y-1或3x+2y=0
D.x-y+1或3x+2y=0
(i)考虑静态非观测效应模型
其中,enrolit表示学区总注册学生人数,lunchit表示学区中学生有资格享受学校午餐计划的百分数。(因此lunchit是学区贫穷率的一个相当好的度量指标。)证明:若平均每个学生的真实支出提高10%,则math4it约改变β1/10个百分点。
(ii)利用一阶差分估计第(i)部分中的模型。最简单的方法就是在一阶差分方程中包含一个截距项和1994~1998年度虚拟变量。解释支出变量的系数。
(iii)现在,在模型中添加支出变量的一阶滞后,并用一阶差分重新估计。注意你又失去了一年的数据,所以你只能用始于1994年的变化。讨论即期和滞后支出变量的系数和显著性。
(iv)求第(iii)部分中一阶差分回归的异方差-稳健标准误。支出变量的这些标准误与第(iii)部分相比如何?
(v)现在,求对异方差性和序列相关都保持稳健的标准误。这对滞后支出变量的显著性有何影响?
(vi)通过进行一个AR(1)序列相关检验,验证差分误差rit=Δuit含有负序列相关。
(vii)基于充分稳健的联合检验,模型中有必要包含学生注册人数和午餐项目变量吗?
利用PHILLIPS.RAW中的数据回答本题。
(i)利用整个数据集,用OLS估计静态菲利普斯曲线方程并以常用形式报告结果。
(ii)从第(i)部分中求OLS残差ut并通过ut对ut-1的回归中求出p。(在这个回归中包含一个截距项没问题。)有序列相关的强烈证据吗?
(iii)现在通过迭代普莱斯-温斯顿程序估计静态菲利普斯曲线模型。将β1的估计值与表12.2中得到的估计值相比较。添加以后的年份,估计值有很大变化吗?
(iv)不用普莱斯-温斯顿检验,而是使用迭代科克伦-奥卡特检验。p的最终估计值有多相似?β1的PW和CO估计值有多相似?
A.x与y之间一定存在因果关系
B.同一资料作回归分析时,求得回归系数一定是负值
C.同一资料作回归分析时,求得回归系数一定是正值
D.求得回归截距a>0
若一平面简谐波的波动方程为y=Acos(Bt(-Cx),式中A、B、C为正值恒量,则()。
A.波速为C
B.周期为1/B
C.波长为2π/C
D.圆频率为2π/B