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第1题
假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目
前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？
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第2题
2008年6月，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500
2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是()美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
第4题
6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
第8题
如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将（)来套利。A．买入所有的标准普尔
如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将()来套利。
A．买入所有的标准普尔指数股票和卖出所有标准普尔指数的看跌期权
B．卖空所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的期货合约
C．卖出所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的看涨期权
D．卖出所有的标准普尔指数期货和买入所有标准普尔指数
第9题
假设投资者A于8月9日进入中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易，开仓买进9月沪深300指数期货合约2手，均价1200点（每点300元)。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10%，请问1)该投资者需要提交多少保证金？2)若当日结算价为1195点，8月10日结算价降为1150点，请按照案例4.4的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。
第10题
芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所（CFFE
芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）
