首页 > 学历类考试> 自考专业课

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

沪深300指数期货合约中，合约价值“300元×沪深300指数”，其中300元是指沪深300指数期货的合约乘数。（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“沪深300指数期货合约中，合约价值“300元×沪深300指数…”相关的问题

第1题

假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期

货合约，需要支付的保证金应该是()元。

A．23564

B．24750

C．28570

D．30625

点击查看答案

第2题

我国2015年推出的沪深300股指期货合约，说法正确的有（)。

A.标的资产是沪深300现货指数

B.到期交割方式为实物交割

C.到期交割方式为现金交割

D.可以用于管理股票组合的风险

点击查看答案

第3题

《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，沪深300指数期货合约的熔断点为（)在此幅度内熔而不断地继续交易10分钟。

A.±3%

B.±10%

C.±5%

D.±6%

点击查看答案

第4题

芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所（CFFE

芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。（）

点击查看答案

第5题

某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入，构建了一个多头投资组合，与此同时，该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问：该基金经理此次交易采用的投资策略是（)。

A.股票策略

B.债券策略

C.CTA策略

D.市场中性策略

E.套利策略

F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

点击查看答案

第6题

沪深300股指期的货最后交易日是合约到期月份的第三个周五（)

点击查看答案

第7题

请根据以下内容回答 145～146 题9月15日时，国内某证券投资基金收益率已达26%，鉴于后市不明朗，决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3．86亿元，且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点，12月到期的期货合约为3800点。第 145 题为使其持有股票组合得到有效保护，该基金须（）。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

点击查看答案

第8题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

点击查看答案

第9题

假定一种股票指数为每份1000元,预计股息30元,无风险利率为6%,一份指数期货合约的价值是（)A．943.4

假定一种股票指数为每份1000元,预计股息30元,无风险利率为6%,一份指数期货合约的价值是()

A．943.40元

B．970.00元

C．913.40元

D．915.09元

点击查看答案

第10题

假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

湖南优积谷网络科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备16018319号-1 湘公安备案43019002000613号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）