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[判断题]
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的非系统风险之间存在线性关系。（)
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更多“无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，…”相关的问题
证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（）。
A．单个证券的方差
B．投资比例
C．证券之间的相关系（协方差）
D．离散标准差
资本资产定价模型所要解决的问题是()。
A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系
B．如何确定证券的市场价格
C．如何选择最优证券组合
D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
A.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。
A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A.
B.
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
