资本资产定价模型假设有()。
A.所有的投资者都是价格的接受者
B.所有的投资者都有相同的持有期
C.投资者为资本所得支付税款
D.不同的投资者有不同的市场地位
E.没有无风险正收益资产
A.所有的投资者都是价格的接受者
B.所有的投资者都有相同的持有期
C.投资者为资本所得支付税款
D.不同的投资者有不同的市场地位
E.没有无风险正收益资产
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.资本市场有摩擦
C.投资者对证券的收益.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响,通常采用()模型。
A.资本资产定价
B.风险控制
C.财产估价
D.生命价值分析
为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响,根据风险管理的方法可以建立()。
A.资本资产定价模型
B.风险控制模型
C.财产估价模型
D.生命价值分析模型
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D.以上说法都不对
A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率