下列证券资产投资组合中,组合风险小于组合加权平均风险的有()。
A.两项证券资产收益的相关系数为0
B.两项证券资产收益的相关系数为-1
C.两项证券资产收益的相关系数为0.5
D.两项证券资产收益的相关系数为1
A.两项证券资产收益的相关系数为0
B.两项证券资产收益的相关系数为-1
C.两项证券资产收益的相关系数为0.5
D.两项证券资产收益的相关系数为1
A.一般情况下,随着更多的证券加入投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
B.当投资组合中包含了15-20种以上的证券以后,进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
C.因为分散化投资降低投资组合的整体风险,必然也会减少投资组合的收益率
D.一般来说,当更多的股票加入到资产组合当中时,投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
E.分散化事实是低收益换取低风险
A.投资者确定投资组合中合适的资产;
B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险;
C.建立可供选择的各种证券组合;
D.结合具体的投资目标,确定最优证券组合。
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时,证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时,证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式
B. 证券投资基金是一种直接投资工具
C. 基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人
D. 基金投资者是基金资产的所有者