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[主观题]

下面哪一种投资组合不属于马科维茨描述的有效边界（见表7-5)？

下面哪一种投资组合不属于马科维茨描述的有效边界(见表7-5)？

下面哪一种投资组合不属于马科维茨描述的有效边界（见表7-5)？下面哪一种投资组合不属于马科维茨描述的

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第1题

BL模型进行投资组合优化需要利用（)。

A.最小二乘法

B.置信区间优化

C.马科维茨过程

D.均值方差模型

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第2题

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

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第3题

现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。 A．1950B．1951C．1952D．19

现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。

A．1950

B．1951

C．1952

D．1953

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第4题

马科维茨用算术平均值代表风险资产的风险，用方差（或标准差)代表收益来研究资产组合的选择问题。（)

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第5题

在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水品的组合中，投资者会选择方差（）的组合

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机

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第6题

（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论根底。

A.凯恩斯

B.希克斯

C.马柯维茨

D.夏普

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第7题

马柯维茨认为，投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。

A.无风险收益率的高低

B.投资者对风险的态度

C.市场预期收益率的高低

D.有效边界的形状

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第8题

在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为( )。

A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

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第9题

马柯维茨的财富组合管理理论表现了风险管理的风险对冲策略。（）

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第10题

将市场的有效性分为弱势有效，半强势有效和强势有效的是（）。 A．哈里·马科维茨B．威廉·夏

将市场的有效性分为弱势有效，半强势有效和强势有效的是（）。

A．哈里·马科维茨

B．威廉·夏普

C．斯蒂芬·罗斯

D．法默

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第11题

马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险一收益目标这些假设是：（）。

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