题目内容
（请给出正确答案）
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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更多“下列关于证券组合有效边界的说法中，错误的有（）。 Ⅰ.有效边…”相关的问题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、IV
C.I、Ⅲ
D.I、Ⅱ、IV
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大
C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线
D.曲线上的点均为有效组合点
Ⅰ、这一组合是能带来最高收益的组合
Ⅱ、这一组合肯定在有效边界上
Ⅲ、这一组合是无差异曲线与有效边界的交点
Ⅳ、这一组合是理性投资者的最佳选择
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅳ
B. 引入无风险信贷后，新证券组合的集合不改变原有效边界，即不存在无风险证券条件下的有效边界
C. 引入无风险借贷后，投资者投向无风险资产的资金可以为负值(贷出)，也可以为正值(借入)，即投向风险性资产的资本大于期初资本
D.引入无风险信贷后，新证券组合的集合将改变原有效边界，即不存在无风险证券条件下的有效边界
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
A.在弱势有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息
B.在半强势有效市场中，只有哪些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报
C.在强势有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益
D.在强势有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
A.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
B.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
C.CML是SML的特例
D.两者都表示有效组合的收益与风险关系
