题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设某投资公司有20000000美元的股票组合,它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目
前指数为1080点,每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5,标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75,两者的相关系数为0.8。(1)最优套期保值比率是多少?(2)应如何进行套期保值操作?
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A.获利8600
B.获利562.5
C.亏损562.5
D.亏损8600
A.有较高流动性要求的投资者
B.有短期闲散资金,希望获得稳定、较高收入的投资者
C.看好A股市场的投资者
D.中高端客户,对境外美元及港股有一定了解,有多元化资产配置需求的客户
某外国投资者拟对上市公司进行战略投资,下列说法正确的是()
A.3年内不转让取得的上市公司A股股份
B.其境外实有资产总额为1亿美元,其母公司管理的境外实有资产总额为4亿美元
C.通过上市公司定向发行方式进行战略投资的,在取得商务部就其对上市公司进行战略投资的原则批复函后,由战略投资者向中国证监会报送定向发行申请文件,中国证监会依法予以核准
D.通过协议转让方式进行战略投资的,在取得商务部就其对上市公司进行战略投资的批准后,由战略投资者向中国证监会报送上市公司收购报告书及相关文件,经中国证监会审核无异议后向证券交易所办理股份转让确认手续、向证券登记结算机构申请办理登记过户手续。
此题为判断题(对,错)。