题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某股票的看涨期权当前的价格为2元/份,执行价格为10元/股,行权比例为1:1,那么当标的股票的价格（）时,该期权处于虚值状态

A.小于10元/股

B.大于12元/股

C.大于10元/股

D.等于10元/股

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更多“某股票的看涨期权当前的价格为2元/份,执行价格为10元/股,…”相关的问题

第1题

有标的资产为1股B股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，半年后到期。目前B股票价格为30元，看涨期权价格为2元，看跌期权价格为1元。若到期日B股票市价为31元，则获利的投资有（）。

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

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第2题

某股票的当前价格为50美元，在6个月后股票价格将变为60美元或42美元，无风险利率为每年12%(连续复利)，计算执行价格为48美元，期限为6个月的欧式看涨期权价格为()元。

A.6.69

B.6.86

C.6.91

D.6.96

E.6.99

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第3题

某一协议价格为25元，有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率均为8%，请问该股票协议价格为25元，有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？

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第4题

某一协议价格为25元、有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月

和5个月后各支付0.50元股息，所有期限的无风险连续复利年利率为8%，请问该股票协议价格为25元、有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少？简要说明欧式看跌期权与美式看跌期权的区别。

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第5题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第6题

新华公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.5

B.0

C.4

D.1

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第7题

李某买入一张(100 份)某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么以下说法正确的有()。

Ⅰ、李某能获得的最大潜在利润 300 美元

Ⅱ、如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元

Ⅲ、李某最大策略损失为 200 美元

Ⅳ、李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第8题

东方公司股票的当前市价为40元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为45元的看涨期权价格为4元，看联期权价格为3元。

要求:就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值总额和净损益总额。

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第9题

一个无股息股票看涨期权的期限为4个月，当前股票价格为28美元，执行价格为25美元，无风险利率为每年

8％，该期权价格的下限是多少？

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第10题

一个期限为4个月、支付股息的股票的欧式看涨期权的价格为5美元，期权执行价格为60美元，股票当前价

格为64美元，预计在一个月后股票将支付0．80美元的股息。对于所有期限的无风险利率均为每年12％。这时对于套利者而言存在什么样的套利机会？

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第11题

ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为

半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：(1)根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元;②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元;③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元;④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。(2)指出(1)中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。

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