题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式

耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买人一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（）美分/蒲式耳。

A．2

B．4

C．5

D．6

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更多“某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨…”相关的问题

第1题

2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价，格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。

A.价差扩大了11美分，盈利550美元

B.价差缩小了11美分，盈利550美元

C.价差扩大了11美分，亏损550美元

D.价差缩小了11美分，亏损550美元

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第2题

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨，则此种情况属于（）。

A.正向市场的熊市套利

B.反向市场的熊市套利

C.后向市场的牛市套翻I

D.正向市场的牛市套利

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第3题

某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（）点。

A.12200

B.13000

C.13600

D.13800

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第4题

某套利者在1月25日买人5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约，卖出15手5月份玉

米期货合约，价格分别为2500元/吨、2600元/吨、2550元/吨。2月15日以2350元/吨、2500元/吨,2380元/吨的价格进行平仓，玉米期货1手为10吨。则该套利者的盈亏情况是（）。

A．净盈利2000元

B．净盈利8000元

C．净亏损2000元

D．净亏损8000元

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第5题

某投机者以2.85美元/蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买人1手该合约。则当价格变为（）美元/蒲式耳时，该投资者将头寸平仓能够获利。

A.2.70

B.2.73

C.2.76

D.2.77

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第6题

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。

A.1000

B.1500

C.1800

D.2000

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第7题

某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。

A.0

B.0.5

C.1

D.1.5

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第8题

同期限的大豆期货与豆粕期货的价差一般不低于200元。现在豆粕期货价格为1800元/吨，大豆期货价格为1900元/吨。套利者买入1手(10吨/手)大豆期货合约并卖出1手(10吨/手)豆粕期货合约。1个月后，大豆期货合约价格为2300/吨，豆粕期货价格为2000/吨，平仓期货头寸后，投资者的收益为()

A.100元

B.2000元

C.1000元

D.200元

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