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[主观题]
什么是利率敏感性资产?什么是利率敏感性负债?什么是重定价缺⼝?在⽤重定价模型测度利率风险时，主要注重的是⾦融机构内的什么变量?重定价模型的主要缺陷有哪些?为什么?
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A.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利
B.利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利
C.利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。
D.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
A.-203
B.6300
C.203
D.1553
