下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。A.投资者都认为收益率应该与风险成正比B.投
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A.投资者都认为收益率应该与风险成正比
B.投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C.投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A.投资者都认为收益率应该与风险成正比
B.投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C.投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
下列哪项不是资本资产定价模型的假设?()
A.完全市场假设
B.投资者一致性假设
C.市场有效性假设
D.均值一方差假设
以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,说法错误的是()。
A.信息向市场中的每个人自由流动
B.任何证券的交易单位都是无限可分的
C.市场只有一个无风险借贷利率
D.在借贷和卖空上有限制
A.市场投资没有交易成本
B.投资者都是价格的接受者
C.不允许完全使用卖空所得款项
D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.投资者希望财富越多越好,且被投资效用为财富的增函数,但财富的边际效用是递减的
C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
D.证券市场是完美无缺的,没有摩擦
A.所有投资者都具有同样的信息
B.所有投资者都以方差来度量投资风险
C.所有投资者对各种资产的预期收益率,风险及资产间的相关性都关有同样判断
D.所有投资者对资产的收益率服从的概率分布关有一致的看法
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D.以上说法都不对
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的