题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元,无风险利率为10%,(连续复利),执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是()美元
A.1.19
B.1.18
C.1.17
D.1.16
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A.1.19
B.1.18
C.1.17
D.1.16
A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
此题为判断题(对,错)。
A.271
B.280
C.460
D.800
A.19900元和1019900元
B.20000元和1020000元
C.25000元和1025000元
D.30000元和1030000元
某做市商对股票a的当前报价为10.11/23元,如果你购买股票,你的购买价格为()元
A.10.11
B.10.23
C.23
D.9.88
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为()元。
A.51.14
B.53.62
C.55.83
D.61.18
A.80
B.64
C.46
D.16
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750