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[判断题]
任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行,都必须向监管机构提出申请,并取得监管机构的书面批准后方可实施。()
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证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ 无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
A.进一步健全风险管理组织架构
B.优化风险管理模型工具
C.全面推广内部评级法
D.建立内部资本充足性评估程序
A.风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B.准确的计量建立在卓越的风险模型基础上
C.只有数据真实、准确和充足,才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况
D.商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D.以上说法都不对
资本资产定价模型要解决的主要问题是在市场均衡状态下,单个资产的收益是如何依风险而确定的。()