题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
小明考虑做如下一个策略:选择20日波动率小于10%的股票,并且按照资产回报率进行排序,资产回报率越高越好,为了方便起见,他选择使用模型1定期轮动,调仓周期5个交易日,最大持仓10只,交易成本单边千分之二,回测区间区2014-01-07至2020-04-21,请问小明的策略的回测结果是亏了还是赚了,是否跑赢沪深300()
A.亏了,跑输沪深300
B.亏了,跑赢沪深300
C.赚了,跑输沪深300
D.赚了,跑赢沪深300
答案
亏了跑输沪深300
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