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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

所谓交叉套期保值,就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产

进行套期保值时,若无相对应的期货合约可用,就可选择其他与该现货的种类不同但在价格走势上大致相同的期货合约做套期保值。 ()

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第1题
当h=()时,则称其套期保值为等量套期保值。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

D.无法确定

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第2题
共同基金投资组合中的资金并不配置期货等衍生品市场领域,但当共同基金为其持有的股票、债券、外汇
等相关资产避险时,可以套期保值者的身份参与期货交易。()

A.正确

B.错误

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第3题
选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行套期保值,相互替代性(),交叉套期保值交易的效果就会越好。

A.越弱

B.越强

C.为零

D.持平

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第4题
在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是()A.基差是期货价格和现货价格的差B.基差风险源于套期保值

在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是()

A.基差是期货价格和现货价格的差

B.基差风险源于套期保值者

C.当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失

D.当期货价格的上涨超过现货价格的

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第5题
现实生活中大多数套期保值都是()。

A.交叉套期保值

B.复合套期保值

C.直接套期保值

D.间接套期保值

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第6题
因为套期保值者首先在期货市场以买入方式建立多头的交易部位,故又称为多头套期保值。()

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第7题
因为套期保值者首先在期货市场以买人方式建立多头的交易部位,故又称为多头套期保值。 (

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第8题
关于“基差”,下列说法不正确的是()。

A.基差是期货价格和现货价格的差

B.基差风险源于套期保值者

C.当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失

D.基差可能为正、负或零

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第9题
当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以某个确定的价格购买标的资产时,我们称这一方为()。

A.多头

B.空头

C.套期保值者

D.投机者

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第10题
如果公司的头寸是以次要货币来计价的,如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等,公司可以考虑使用()来管理次要货币的风险暴露。

A.远期合约

B.货币市场套期保值

C.期权套期保值

D.交叉套期保值

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