根据1948~1984年期间英国私有部门的私房动工数(X),米勒斯(Terence Mills)得到如下回归结果:注:
根据1948~1984年期间英国私有部门的私房动工数(X),米勒斯(Terence Mills)得到如下回归结果:
注:5%的τ临界值是-2.95和10%的τ临界值是-2.60。
a.根据这些结果,新房动工时间序列是平稳的还是非平稳的?或者,在此时间序列中有没有单位根?你是怎样知道的?
b.如果你用了平常的t检验,那么所测的t值是不是统计上显著的?根据这一.点,你会作出结论说此时间序列是平稳的吗?
c.现在考虑如下回归结果:
其中△²是二阶差分运算子,也就是一阶差分的一阶差分。现在所估τ值是统计上显著的。那么你能对所考虑的时间序列的平稳性说些什么?