题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
马柯维茨认为,投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于()。
A.无风险收益率的高低
B.投资者对风险的态度
C.市场预期收益率的高低
D.有效边界的形状
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A.无风险收益率的高低
B.投资者对风险的态度
C.市场预期收益率的高低
D.有效边界的形状
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
将市场的有效性分为弱势有效,半强势有效和强势有效的是()。
A.哈里·马科维茨
B.威廉·夏普
C.斯蒂芬·罗斯
D.法默
下列关于分离定理的人错误的是()
A.分离定理认为,市场投资组合M对于所有投资者都是一样的,他们可以通过选择市场投资组合来规避自己的风险
B.投资者对风险的偏好程度是通过他们在资本市场线上选择的某点的位置,而不是通过对资本市场线本身的选择体现的
C.分离定理表明投资者在进行投资时要进行两个分离决策:①确定最优风险组合;②在资本市场线上选择自己需要的一点
D.分离定理表明风险资产组成的最优投资组合的确定与个别投资者的风险偏好有关