题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权（)。

A.行权，这时银行总的利润为1元

B.行权，尽管银行亏损了4元

C.不行权，因为反正亏损了

D.不行权，因为行权并没有带来利润

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更多“某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为2…”相关的问题

第1题

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（）。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.零值期权

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第2题

在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（）

A.平价期权

B.零值期权

C.虚值期权

D.实值期权

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第3题

以下哪个属于熊市市价差期权交易（)其中Y＞X

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

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第4题

6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）美元。

A.盈利5000

B.盈利3750

C.亏损5000

D.亏损3750

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第5题

某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权，目前经济形势发生了变化，未来无风险利率不确定。预计无风险利率可能有以下四种情况:5%.7%.8%和9%。则对于该投资人最有利的情况是()。

A.无风险利率为9%

B.无风险利率为7%

C.无风险利率为8%

D.无风险利率为5%

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第6题

某人买入一份看涨期权，协议价格为21元，期权费为3元，则（)。

A.只要市场价格高于17元，投资者就能盈利

B.投资者的最大风险为300元

C.投资者的盈亏平衡点为21元

D.投资者最大收益为300元

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第7题

当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权。（）

参考答案：错误

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第8题

抛补看涨期权的头寸是（)A．买进股票同时卖出该股票的看跌期权B．卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

抛补看涨期权的头寸是()

A．买进股票同时卖出该股票的看跌期权

B．卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

C．买进股票同时卖出该股票的看涨期权

D．买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权

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第9题

A公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（)元。

A.0

B.5

C.4

D.1

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第10题

卖出某股票看涨期权即对该股票看多。（)

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