题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
贝塔系数衡量的是（)。
A.资产分散风险的能力
B.资产的实际收益
C.组合资产的平均收益
D.资产收益对市场收益变动的敏感程度
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.资产分散风险的能力
B.资产的实际收益
C.组合资产的平均收益
D.资产收益对市场收益变动的敏感程度
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“贝塔系数衡量的是()。”相关的问题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A.计量的标准差
B.贝塔系数
C.风险溢价
D.方差的系数
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
