下列关于标准差的表述中,正确的有()。
A.期望值相同、标准差小的方案为优
B.标准差相同、期望值小的方案为优
C.标准差相同、期望值大的方案为优
D.标准差系数大的方案为优
E.标准差系数小的方案为优
A.期望值相同、标准差小的方案为优
B.标准差相同、期望值小的方案为优
C.标准差相同、期望值大的方案为优
D.标准差系数大的方案为优
E.标准差系数小的方案为优
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差仅度量投资的非系统风险
D.标准差率度量投资的单位期望收益率承担的系统风险和非系统风险
A.两个项目的风险程度不一定相同
B.两个项目的风险程度一定相同
C.方差大的项目风险大
D.方差小的项目风险大
E.标准差大的项目风险大
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合可以分散风险,也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时,组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
A.标准差的单位与原始数据的单位相同
B.标准差就是标准误
C.同一资料的标准差一定比均数大
D.标准差的单位与原始数据的单位不相同
E.同一资料的标准差一定比均数小
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
关于基金风险指标的计算,以下表述错误的有()。
A.两只基金的历史业绩与沪深300指数的相关系数相同,则它们的β系数相同
B.基金业绩的波动率是基金累计收益率的标准差
C.历史跟踪误差采用样本方差法计算
D.主动比重的值不会超过100%