题目内容
（请给出正确答案）
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
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下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
下列哪项不是资本资产定价模型的假设？()
A．完全市场假设
B．投资者一致性假设
C．市场有效性假设
D．均值一方差假设
下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是()。
A．投资者都认为收益率应该与风险成正比
B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
A．所有投资者都具有同样的信息
B．所有投资者都以方差来度量投资风险
C．所有投资者对各种资产的预期收益率，风险及资产间的相关性都关有同样判断
D．所有投资者对资产的收益率服从的概率分布关有一致的看法
