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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑一个股价为50元的股票的10个月期的远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率(连续复利)都是年利率8%，同时假设在3个月、6个月、9个月后都会有每股0.75元的红利付出。则远期价格为()。

A.49.36元

B.51.14元

C.52.24元

D.53.49元

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第1题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年利率为4%的连续红利收益率。无风险利率（连续复利）为每

年10%。股价为25元，交割价格为27元。（1）远期合约多头价值f等于多少？远期价格F等于多少？

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第2题

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%（连续复利)，预期3

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为()元。

A．51.14

B．53.62

C．55.83

D．61.18

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第3题

‏某只股票在一个月内成交了1000万股，而该股票的总股本为l亿股，则该股票在这个月的换手率为（)。

A.100%

B.10%

C.1%

D.0

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第4题

B公司2003年12月31日股价为25元/股，投资者甲预期B公司股价可能上涨，与交易商乙签订股票期权合约，

购进B公司股票1000股，有效期为3个月，执行价格为27元/股的看涨期权，期权费为0.5元/股。B公司2004年3月31日股价上涨至29元/股，甲行使权利购入股票后马上售出。计算甲盈利额。

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第5题

某可转换公司债券，年利率为10．25％，发行期为2年，债券价格1200元，其转换价格为20元，假设股票在到期

前1个月为转换期，并且股价维持在30元，则转换成股票的收益与领取债券利息的金额分别是()元。

A.300；211．72

B.400；228．19

C.600；231．68

D.600；258．61

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第6题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

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第7题

假设A股票2020年每股盈利0.8元，预计该股票2021年盈利将增长10%。如果2020年底A股票股价为16元。

(1)请计算A股票2020年底的市盈率。(2)请用市盈率估值法计算A股票2021年的价值。

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第8题

修正的股价平均数考虑了股票权数对股价平均数的影响。（)

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第9题

关于定期调整投资策略的运用，下列叙述正确的是（)。Ⅰ．固定投资比例法会造成买高卖低的现象Ⅱ．投资

关于定期调整投资策略的运用，下列叙述正确的是()。

Ⅰ．固定投资比例法会造成买高卖低的现象

Ⅱ．投资组合保险法可保本，是一种非常适合保守者的投资方法

Ⅲ．100万元资产股票现金各半，当股价下跌10%时，固定投资比例法要用现金买入股票5万元

Ⅳ．100万元资产股票现金各半，当股价下跌10%时，风险系数为2，保本80万元时，要出售15万元股票转回现金

A．Ⅲ、Ⅳ

B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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第10题

如果不考虑影响股价的其他因素，零成长股票的价值与市场利率成反比，与预期股利成正比。（）

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