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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

套利的关键在于合约间的价格差，与价格的特定水平没有关系。因此，下单时没有必要指明成

交价格，以价格差代替具体价格，可以更加灵活，只要价差符合，可以按任何价格成交。（）

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更多“套利的关键在于合约间的价格差，与价格的特定水平没有关系。因此…”相关的问题

第1题

套利的关键在于合约间的价格差，与价格的特定水平没有关系。（）

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第2题

套利交易者所既要关心每个具体合约的价格，也要关注合约间的价差变动。（)

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第3题

如果不同交割月份合约价格间关系不正常，只有当价差过大时，交易者才可以采取行动进行跨期

套利。（）

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第4题

若期货合约成交后，正向市场上现货价格和期货价格同时上升，并一直持续到交割月份，基差的绝对值始

终远大于持仓费，则存在套利机会。()

A．正确

B．错误

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第5题

蝶式套期图利与普通的跨期套利的相似之处，都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差

出现了不合理的情况。但是不同之处在于，普通的跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

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第6题

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨、66000元/吨，则此种情况属于（）。

A.正向市场的熊市套利

B.反向市场的熊市套利

C.后向市场的牛市套翻I

D.正向市场的牛市套利

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第7题

在价差套利中，交易者关注的是某一个期货合约的价格向哪个方向变动。（）

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第8题

反向市场熊市套利的市场特征有（）。

A.供给过旺，需求不足

B.近期合约价格高于远期合约价格

C.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约

D.近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约

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第9题

同期限的大豆期货与豆粕期货的价差一般不低于200元。现在豆粕期货价格为1800元/吨，大豆期货价格为1900元/吨。套利者买入1手(10吨/手)大豆期货合约并卖出1手(10吨/手)豆粕期货合约。1个月后，大豆期货合约价格为2300/吨，豆粕期货价格为2000/吨，平仓期货头寸后，投资者的收益为()

A.100元

B.2000元

C.1000元

D.200元

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第10题

在期货市场中，套利者关心和研究的只是（）。

A.单一合约的涨跌

B.不同合约之间的价差

C.不同合约的绝对价格

D.单一合约的价格

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