题目内容
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[单选题]
在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。
A.阿尔法系数
B.到期收益率
C.资产收益率
D.贝塔系数
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A.阿尔法系数
B.到期收益率
C.资产收益率
D.贝塔系数
A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A.10.38%
B.11.07%
C.12.45%
D.13.62%